Maeiee的Quant量化笔记
前言
什么是 Quant 量化？官方说法叫量化投资，对我这个小韭菜来说就是量化炒股。即用数学+编程的方式，通过公式模型来进行炒股决策。其实也是技术分析，只不过是更加精确化。
股票数据源
对于散户小韭菜来说，如何获取股票数据是一大难关，阻挡了大部分人。本节我梳理一些数据源。
免费数据 SDK 有：Tushare、Baostock、AkShare、efinance
| investment_data | dolthub：像 Git 一样的 SQL 数据库 | ||
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数学工具
| 卡尔曼滤波与量化 | ||
常用量化框架
| QuantStats 量化投资组合分析 | |||
|---|---|---|---|
| 指标 | QuantStats stats r2 指标 | ||
BackTrader 回测框架
BackTrader 是一个著名的回测框架，使用 Python 语言开发而成，复用了 Python 下强大的数学、金融计算能力。
| BackTrader 入门 | ||
|---|---|---|
| Awesome Backtrader | ||
| BackTrader 基础概念 | ||
| BackTrader DataFeed 数据源 | BackTrader Cerebro 回测框架 | |
| BackTrader Lines | BackTrader Analyzers 性能评估器 | BackTrader Lines 时间序列 |
| BackTrader 基础方法 | ||
| BackTrader buy 买入方法 | ||
| BackTrader Indicators 技术指标 | ||
| BackTrader CrossOver 交叉指标 | ||
| BackTrader Strategy 交易策略 | ||
| BackTrader SMA 金叉策略 | BackTrader 三均线策略 | BackTrader 海龟交易策略 |
| BackTrader 通道策略 | ||
| BackTrader Analyzers 分析器 | ||
| BackTrader PyFolio 分析器 | QuantStats 量化投资组合分析
如何使用 QuantStats 生成 BackTrader 策略报告 |
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| 基于 BackTrader 的量化回测系统架构 | ||
量化交易系统
| 量化交易系统之数据模块 | ||
|---|---|---|
| Awesome Backtrader | ||
- Dolthub：像 Git 一样的 SQL 数据库
- BackTrader SMA 金叉策略
- QuantStats stats r2 指标
- 量化交易系统之数据模块
- QuantStats 量化投资组合分析
- Maeiee 量化学习路线图之 Quantopian
- BackTrader Strategy 交易策略
- BackTrader buy 买入方法
- BackTrader PyFolio 分析器
- BackTrader Analyzers 分析器
- 基于 BackTrader 的量化回测系统架构
- BackTrader 海龟交易策略
- BackTrader 通道策略
- BackTrader 三均线策略
- Quantopian 讲义翻译 1：打造更好的 Beta
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- 卡尔曼滤波与量化
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